Напротив, уменьшение количества открытых ордеров свидетельствует о сокращении притока денег и ослаблении преобладающей тенденции. Если смотреть только на левый график, может показаться, что огромный рост открытого интереса связан с покупками – цена растет, свечи зеленые. Но, на самом деле, открытый интерес растет за счет новых ордеров на продажу. Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть. Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов. Объем включает в себя как открытые, так и закрытые позиции в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции.

• Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны.
• Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно.
• Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени.
• Таким образом, открытый интерес изменяется от предыдущего контракта к следующему.
• В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка.
• Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается.

С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня. Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня.

Открытый Интерес И Торговый Объем

Использование сочетания индикаторов Big Trades и OI analyzer позволяет выявить участки, на которых присутствовал крупный участник и определить характер его открытый интерес это действий. При таком подходе выявлять крупные накопления будет достаточно просто. Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике.

Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже.

Точки Интереса На Графике

Важнейшим моментом при определении направления своей позиции необходимо определить, “кто танцует” рынок. Найдите на графике формации консолидации цены и попробуйте определить, что повлияло на выход из консолидации в ту или иную сторону. Наблюдая некоторое время, вы сможете обнаружить крупные накопления в участках, где https://boriscooper.org/ цена длительное время торгуется в диапазоне. К сожалению, индикатор OI analyzer отображает историю только за текущий день, поэтому мы рекомендуем регулировать конечную дату загрузки графика, чтобы увидеть данные ОИ за предыдущие дни. Либо средствами для рисования маркировать на графике замеченные важные области.

Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации (набора позиции).

Как Выявлять Внебиржевые Сделки?

Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда). На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе.

Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда. После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass.

В точке 1 цена пробивает уровень поддержки, фиксируем появление крупного трейда продавца, который возможно открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. Из этого отчета вы также видите, сколько открытых позиций накоплено на каждом страйке по опционам Call и Put. Открытый интерес обычно оценивается наряду с текущей ценой (бид, аск и последняя цена) и объемом, когда рассматриваются котировки на рынке опционов или фьючерсов.

Однако между объемом и открытым интересом есть несколько важных различий. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров. То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается.

Кроме того, трансляция открытого интереса в сделках осуществляется только на Московской бирже. Остальные биржи предлагают такую информацию только в своих еженедельных отчетах. Этот показатель особенно полезен для трейдеров, работающих с фьючерсами и опционами, поскольку позволяет им совершенствовать процесс принятия решений и делать обоснованный выбор, совершая сделки. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем.

Если участники рынка активно накапливают свои позиции, открытый интерес будет увеличиваться, как на рисунке выше. Если обе стороны закрыли свои ранее открытые позиции, то значение открытого интереса уменьшится. Таким образом, чем больше открытый интерес, тем больше взаимно открытых позиций покупателей и продавцов. Вытекающие из такой сделки обязательства обеспечиваются гарантийным обеспечением каждой из сторон. Если цена идет в сторону покупателя, то вариационная маржа продавца уменьшится, а у покупателя увеличится.

Как Формируется Открытый Интерес

Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне. OI Analyzer показывает, что делают трейдеры, работающие рыночными ордерами. Например, если трейдер отправляет рыночный ордер на покупку, OI Analyzer покупателей будет расти. Давайте вспомним, что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer. Мы использовали применение данных индикатора OI analyzer на фьючерсах валютной пары доллар/рубль.

Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Открытый интерес означает количество открытых позиций по срочным контрактам (фьючерсам или опционам). Когда значение индикатора выше нуля, это означает что открытых позиций больше чем закрытых и не важно какими ордерами заходили в позицию (маркетами, лимитными или стопами). ОИ не определяет направление позиций, а только количество позиций в рынке, и лонговых, и шортовых в сумме. Мониторинг открытых ордеров может служить индикатором изменения тренда. Увеличение количества открытых ордеров означает увеличение притока денег, что свидетельствует об усилении текущей тенденции, будь то восходящее, нисходящее или боковое движение.

Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени. Крупные трейдеры и управляющие хэдж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому если рынок еще не отыграл ожидаемого события — на это можно ориентироваться в своей торговле. Открытый интерес также можно использовать для предположения, будет ли рынок находиться в тренде или в рейндже.

Покупатель может открывать свою позицию на предложении продавца, который в свою очередь закрывает свою позицию. В таком случае значение открытого интереса останется неизменным. Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций.

Это связано с тем, что в рынке всегда две стороны, и если открытый интерес увеличивается, то он увеличивается как у покупателя, так и у продавца. В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара. Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. OI Analyzer – это не механическая торговая система, его надо анализировать и понимать.